风险加权资产（Risk-Weighted Assets, RWA）是银行业监管中的一个关键概念，它用于评估金融机构持有的各类资产的风险水平，并据此计算其必须持有的最低资本量。这一机制旨在确保银行有足够的缓冲来吸收潜在的损失，维持金融稳定。

在计算风险加权资产时，监管部门为不同类型、不同信用质量的资产设定了不同的“权重”。例如，现金和中央政府债券被视为几乎无风险，因此它们的风险权重可能被设定为0%或10%，意即持有这些资产不需要额外资本覆盖。相比之下，企业贷款和某些类型的投资可能具有较高的违约可能性，其风险权重可能会更高，比如25%至100%不等。

通过将每类资产余额与相应的风险权重相乘，并累加所有结果，就能得出银行的总风险加权资产规模。根据巴塞尔协议（Basel Accords）的规定，国际银行业务中运用的风险加权资产框架还考虑到了市场风险和操作风险等因素的影响，形成了更为复杂的计量方法。

最终，银行需依据其风险加权资产总额来确定应保持的最低资本要求，确保了金融机构对潜在损失有足够的抵御能力。这种做法不仅有助于保护储户利益，也能促进整个金融系统的稳健运作与发展。